системный аналитик Владимир Матвеев, ITG

Согласно опубликованным ФРС гипотетическим сценариям ежегодного стресс-теста, который помогает гарантировать, что крупные банки смогут кредитовать домохозяйства и предприятия даже в условиях серьезной рецессии, 23 банка в 2023 г. будут «испытаны на прочность» в условиях серьезной глобальной рецессии с повышенным стрессом как на рынках коммерческой и жилой недвижимости, так и на рынках корпоративного долга.

Об этом говорится в сообщении на сайте ФРС от 9 февраля https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/bcreg20230209a.htm

В опубликованном сценарии стресс-теста 2023 года уровень безработицы в США вырастет примерно на 6,5 процентных пункта, достигнув пика в 10%. Рост уровня безработицы сопровождается сильной волатильностью рынка, значительным расширением спредов корпоративных облигаций и обвалом цен на активы.

В дополнение к гипотетическому сценарию, банки с крупными торговыми операциями будут протестированы на устойчивость к шоковому компоненту глобального рынка, который в первую очередь нанесет удар по их торговым позициям.

Стресс-тест 2023 года впервые представит «дополнительный исследовательский рыночный шок» в торговых книгах крупнейших и наиболее сложных банков с опубликованием результатов по конкретным фирмам. Этот исследовательский рыночный шок «не повлияет на требования к капиталу, установленные стресс-тестом этого года».

СПРАВКА:

Стресс-тест Совета оценивает устойчивость крупных банков путем оценки убытков, чистой выручки и уровня капитала, которые обеспечивают защиту от убытков, при гипотетических сценариях рецессии, которые продлятся на два года вперед. ФРС отмечает, что сценарии не являются прогнозами и не должны интерпретироваться как предсказания будущих экономических условий.